中国计量经济学学术网-单篇浏览 关键词： 短期利率;随机波动;区制转移;粒子滤波[gap=959]Keyword: short-term interest rate; stochastic volatility; regime switching; particle filter
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...为了更好地解释波动率微笑以及更准确地对金融衍生产品进行定价，Heston （1993）D2］考虑了随机波动率（Stochastic Volatility）模型，Bates（1996a，c）【13】和Scott（1997）［14】的文章研究了考虑了随机波动率和跳跃过程（SVJ）的期权定价模型。
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...东骥基金管理/东骥理财顾问9Volatility (波幅 ) 于利好或利淡市况时评估相对风险 股票投资会随时间变动 (stochastic volatility).
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...计量经济学理论与行为金融学理论,结合FFA价格波动变化、交易方式、影响因素等的特征,采用随机波动率模型(Stochastic Volatility, SV)、波动溢出多元随机波动率模型(Volatility Spillover Multivariate S...
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stochastic volatility model 模型 ; 随机波动性模型
stochastic volatility models 随机波动模型
Stochastic Volatility Model with Jumps 率模型
Nonlinear Stochastic Volatility Model 非线性随机波动模型
Asymmetric Stochastic Volatility 非对称随机波动
stochastic volatility sv model 随机波动模型
Stochastic Volatility Mode 随机波动率模型
Stochastic volatility model is a good class model to descript volatility.
随机波动率族模型是一类很好的描述波动性的模型。
参考来源 - 基于贝叶斯分析的厚尾和杠杆SV模型对中国股市的研究（研究生论文）·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
以上来源于: WordNet
The numerical solution for pricing American options under stochastic volatility is considered.
考虑随机波动率下美式期权定价问题的数值模拟求解。
It also is shown that mean reversion and stochastic volatility can have a major impact on derivative prices.
结果表明，均值回复和随机波动率在衍生品定价中起重要影响。
This paper orders option prices under different well known martingale measures in an incomplete stochastic volatility model.
基于不完备的随机波动率模型，本文给出了不同著名鞅测度下定价的大小顺序。
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